金利上昇に備えた資産運用の悩み　|ニッセイ基礎研究所

2004年12月01日

金利上昇に備えた資産運用の悩み

北村智紀

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最近の年金資産運用では、金利上昇に備えた運用リスク管理への関心が高い。デュレーションで管理すると、金利上昇予測が短絡的に債券ポートフォリオのデュレーション短期化に結びつくが、「シナリオ」を考慮したより深い分析も欠かせないだろう。

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