1988年07月01日

オプションプライシング －その概要－

石井 吉文

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■見出し

１．オプションとオプションプレミアム
２．オプションプレミアム理論式概説（ブラック・ショールズ）
３．アジア型オプションプレミアム

■introduction

最近、オプションの関係書は多く出版されその内容は広く知られるようになった。そして、現実にオプション理論をもとにした投資戦略法、新商品が次々に開発されている。そこで重要な要素となるのがオプションプレミアム（プライシング）の原論的構造である。しかしながら、一般にその理論的内容について、わかりにくいといったことも現実に聞かれる。

本文では一般にわかりにくいとされるオプションプライシングの理論を手短に、しかもその重要な部分をわかりやすく解説することを試みた。なお、断っておかなければならないのは、ここで説明する対象をあくまでコールオプション（買う権利）のヨーロピアンタイプ（行使が満期時に限定）に限ったことである。

(1988年07月01日「調査月報」)

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