2018年11月05日

英国におけるソルベンシーII規制を巡る最近の動向－PRA（健全性規制機構）による各種対応－

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■要旨

Brexit（英国のEU離脱）を巡る動向については、引き続き不透明な状況にあり、このままいけば、No-deal Brexit（合意なしの英国のEUからの離脱）の可能性も否定できない状況になってきている。

こうした状況下で、英国の各監督当局は、No-deal Brexit シナリオを含む形でのBrexitに備えた対応を着実に進めていくことが求められている。これについては、前回の基礎研レポート「Brexitに向けての英国政府の対応－No-deal(合意なし)シナリオも踏まえた保険監督当局等の検討状況－」(2018.10.30)（以下、「前回のレポート」という）で報告した。

その中でも報告したように、ソルベンシーII規制については、Brexit後の英国は、現行の制度をベースとしつつも、今後はソルベンシーIIとの同等性を確保しつつも、独自の規制を行っていく可能性も想定されていくことになる。英国の保険監督当局であるPRA（Prudential Regulation Authority：健全性規制機構）は、これまでもソルベンシーIIに関する各種の政策声明（Policy Statement：PS）や監督声明（Supervisory Statement：SS）を公表することで、ある意味でEUにおけるソルベンシーIIに基づく保険監督をリードしてきたが、昨今はBrexitを踏まえての各種対応を検討してきている。

■目次

1―はじめに
2―PRAの事業計画―ソルベンシーIIに関する内容―
3―Brexitを控える英国におけるソルベンシーII規制を巡る検討状況
　　１｜内部モデル－マッチング調整（MA）のモデリング
　　２｜マッチング調整（MA）
　　３｜内部モデルの変更
　　４｜ボラティリティ調整（VA）のための監督上の承認
　　５｜SFCR（ソルベンシー及び財務状況報告書）の外部監査要件
　　６｜内部モデル－ボラティリティ調整（VA）のモデル化
　　７｜内部モデルのアウトプット報告の更新
　　８｜内部モデル－評価、モデル変更及び非常勤取締役の役割
　　９｜ORSAと終局タイムホライズン－損害保険会社
　　10｜リスクマージン
4―PRA生命保険・年金リスク部門ヘッドから保険会社のチーフ・アクチュアリー宛のレター
　　１｜このレターの位置付け
　　２｜このレターの概要
　　３｜このレターの具体的内容
5―まとめ
　　１｜PRAの各種声明の持つ意味合い
　　２｜EUにおけるソルベンシーII改革の検討

【次ページ】はじめに

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(2018年11月05日「基礎研レポート」)

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中村 亮一

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