欧州保険ストレステスト2018（2）－ストレステストのストレスシナリオ及びサイバーリスクに関するアンケートの内容

欧州保険ストレステスト2018（2）－ストレステストのストレスシナリオ及びサイバーリスクに関するアンケートの内容－

■要旨

EIOPA（欧州保険年金監督局：European Insurance and Occupational Pensions Authority）が、5月14日に「2018年におけるEU全体の保険のストレステストの実施内容」を公表した。

今回のストレステストの全体的な概要については、前回のレポート「欧州保険ストレステスト2018(1)－EIOPAが第4回目の EU全体の保険のストレステストの実施内容を公表－」(2018.5.29)で報告した。

そのレポートの中で述べたように、2018年の保険ストレステストは、以下の３つのストレスシナリオで構成される。

(1) 解約及び準備金不足ストレスと組み合わせたイールドカーブ上昇ショック（YCup）
リスクフリーレートの上昇とインフレ圧力の大幅な上昇の両方によって引き起こされる急激で突然の金利上昇。このシナリオは、ESRB（欧州システミック・リスク理事会：European Systemic Risk Board）と協力して開発され、運用されている。

(2) 長寿ストレスと結び付いた低利回りショック(YCdown)
長期にわたる非常に低い金利。このシナリオは、ESRBと協力して開発され、運用されている。

(3) 自然災害シナリオ(Nat-Cat)
欧州で発生する一連の自然災害（例えば、暴風雨、地震、洪水）
さらには、サイバーリスクへのエクスポジャーに対するアンケートが含められ、これらのリスクに対処するベストプラクティスに関する情報も収集される。

今回のレポートでは、これらのストレステストのストレスシナリオの具体的内容及びサイバーリスクに関するアンケートの内容について、EIOPAによる技術仕様書（Insurance Stress Test 2018 Technical Specifications）に基づいて報告する。

■目次

1―はじめに
2―解約及び準備金不足ストレスと組み合わせたイールドカーブ上昇ショック
　（YCup）シナリオ
　　１｜概要
　　２｜ショックとその適用
3―長寿ストレスと結び付いた低利回りショック(YCdown)シナリオ
　　１｜概要
　　２｜ショックとその適用
4―自然災害(Nat-Cat)シナリオ
　　１｜概要
　　２｜ショックとその適用
5―サイバーアンケート
　　１｜概要
　　２｜各パートの具体的内容
6―まとめ

日付	タイトル	執筆者	媒体
2024/12/03	英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向（その８）－2024年における動き（Brexit後の4年間の取組みが最終化）－	中村亮一	基礎研レポート
2024/11/19	IAIGsの指定の公表に関する最近の状況（12）－新たに2社が指定、1社が指定解除されてIAIGsは18の国・地域からの59社に－	中村亮一	保険・年金フォーカス
2024/11/06	曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか（その９）－カッシーニの卵形線・レムニスケート等－	中村亮一	研究員の眼
2024/10/28	最大のメルセンヌ素数が６年ぶりに更新されました－52個目の完全数及びメルセンヌ素数の発見－	中村亮一	研究員の眼

日付

タイトル

執筆者

媒体

2024/12/03

英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向（その８）－2024年における動き（Brexit後の4年間の取組みが最終化）－

中村亮一

基礎研レポート

2024/11/19

IAIGsの指定の公表に関する最近の状況（12）－新たに2社が指定、1社が指定解除されてIAIGsは18の国・地域からの59社に－

中村亮一

保険・年金フォーカス