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リスク・モデルでアクティブ・リターンをパフォーマンス要因分解した時に、ファクター要因よりも個別銘柄要因の影響が大きくなってしまい、結局、何だかよくわからなかったという経験をお持ちではないだろうか。ファクターをアルファ情報として取りこんだ、銘柄数の多いクォンツ運用の場合においても、このようになることが多い。そこで、その理由をリスク・モデルの目的と構築方法に着目して考えてみる。
(2010年04月28日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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遅澤 秀一
遅澤 秀一のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2014/05/07 | バリュー株ファンドのパフォーマンスの相違と要因分解について | 遅澤 秀一 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2013/12/02 | クール・ジャパン戦略について － われわれは失われた20年間に何を得たのか － | 遅澤 秀一 | 研究員の眼 |
| 2013/08/05 | 日本株式市場のバブル局面を比較する | 遅澤 秀一 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2013/07/17 | なぜ昔の製造業の現場は力があったのか | 遅澤 秀一 | 研究員の眼 |
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