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株式リスク・モデルでトラッキング・エラーを管理していても、想定外のアンダーパフォームを被ることがある。そこで、本稿ではファクター・リターンの時系列的変動に注目する。リスク・モデルにおける分散・共分散行列の算出方法の違いにより、ファクター・リターンの相場変動への追従性などが異なってくる。したがって、すべてのケースに最適な方法はないことから、リスク・モデルは嵐の中で羅針盤として完璧に機能するわけではない。
(2009年07月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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