2009年06月01日

債券デュレーションの特性を活用した運用戦略－ダンベル・ブレット運用比較

千田 英明

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大
全文ダウンロード（PDF）

債券運用では、金利の方向性を予測できれば、デュレーションをコントロールすることにより、収益を得られる。しかし、金利の方向性を予測することは困難、かつ外れた場合のリスクも大きい。そこで、デュレーションは動かさずに、より大きな収益を獲得できる機会を探る。

(2009年06月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする
全文ダウンロード（PDF）

千田 英明

週間アクセスランキング

年金 総合 領域別

    更新もっと見る

    更新もっと見る

    ピックアップ

    【債券デュレーションの特性を活用した運用戦略－ダンベル・ブレット運用比較】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

    債券デュレーションの特性を活用した運用戦略－ダンベル・ブレット運用比較のレポート　Topへ