債券マーケットニュートラル取引　|ニッセイ基礎研究所

シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
>
証券市場 >
債券マーケットニュートラル取引

2001年03月25日

債券マーケットニュートラル取引

浅原大介

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

近年、海外において資産運用の多様化が進む中、代替資産（オルタナティブ）投資が年金基金はじめ、一部投資家から注目されている。
その中でも特に、市場の価格変動に対するリスクを中立（ニュートラル）にし、安定的に絶対リターンを狙う取引、「マーケットニュートラル取引」を紹介するとともに、日本国債と同先物取引を用いたシミュレーションを行い、パフォーマンスを検証した。
その結果、債券相場（金利）の動向に依らず、短期金利に対する超過収益が安定的に得られることを示した。

(2001年03月25日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

全文ダウンロード（PDF）

証券市場年金資産運用などの記事に関心のあるあなたへ

浅原大介

研究・専門分野

浅原大介のレポート

日付	タイトル	執筆者	媒体
2008/03/24	高まるJ-REITへのスポンサー影響力　－事業運営に関する計量分析をもとに－	浅原大介	不動産投資レポート
2007/06/26	J-REITの事業効率格差に関する考察　－規模の経済性、事業効率性と投資口パフォーマンスへの影響－	浅原大介	不動産投資レポート
2007/06/25	不動産投資信託（J-REIT）の事業効率格差に関する考察　－規模の経済性、事業効率性と投資口パフォーマンスへの影響－	浅原大介	ニッセイ基礎研所報
2006/04/01	不動産証券市場で国際分散投資効果はあるか？	浅原大介	ニッセイ年金ストラテジー