1999年10月01日

年金ポートフォリオのリスク管理 VaR(上)

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リスク指標として、VaRが年金関係者にも注目されている。VaRは、使い勝手の良いリスク指標の一つであるが、これ一つですべて足りる訳ではない。従来のリスク指標同様、問題点や限界を知った上で、積極的に活用していくことが肝要であろう。

(1999年10月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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