1998年10月01日

感応度分析による政策アセット・アロケーションの構築

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平均分散法により求められる最適ポートフォリオは、インプット情報の限界から、不安定な性質を持っている。そこで、様々なシナリオを想定し、アセット・アロケーションの感応度分析を行うことによる、安定的なパフォーマンスを確保するための試みを紹介する。

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【感応度分析による政策アセット・アロケーションの構築】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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