2008年06月02日

ブラック・リッターマン法による資産配分～その１

大山 篤之

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

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平均分散法による最適資産配分は、時として実務的に使いにくく、説明しにくい結果を示すことがある。そこで、これらの問題を緩和するために提案された、ブラック・リッターマン法(Black-Litterman)による最適資産配分について、2回に分けて考察する。

(2008年06月02日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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大山 篤之

金融研究部

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

03-3512-1851

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