- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 年金 >
- 年金資産運用 >
- オルタナティブ投資のリスク管理
2003年01月01日
代表的なオルタナティブ投資であるヘッジファンドのリターンは、正規分布とはかなり異なる分布をしている。このような場合、標準偏差の代わりにVaRやT-VaRをリスクの尺度として使えば、適切なリスク管理やアセットアロケーションが可能になる。
(2003年01月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
このレポートの関連カテゴリ
公式SNSアカウント
新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。
新着記事
-
2024年11月06日
情報伝達・取引推奨による内部者取引-東証職員によるインサイダー取引疑惑 -
2024年11月06日
曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その9)-カッシーニの卵形線・レムニスケート等- -
2024年11月06日
EUのAI規則(4/4-最終回)-イノベーション支援、ガバナンス、市販後モニタリング等 -
2024年11月06日
自動移換問題―継続をデフォルトに -
2024年11月06日
異常気象、政治イベントと気候変動リスクの影響
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年07月01日
News Release
-
2024年04月02日
News Release
-
2024年02月19日
News Release
【オルタナティブ投資のリスク管理】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
オルタナティブ投資のリスク管理のレポート Topへ