2000年12月01日

VaRの問題点を解決する新しいリスク指標 Tail VaR

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近年、VaRの人気の高まりに呼応して、その利点と問題点への理解が深まってきた。さらに、VaRの利点を活かしつつ、問題を解決する新しいリスク指標として、Tail VaRが注目され始めているので、数値例を用いて紹介する。

(2000年12月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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