2002年06月01日

年金運用における為替ヘッジ政策（２）

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大
全文ダウンロード（PDF）

為替へッジ政策では、まず、長期の最適ヘッジ率が決定され、次に、最適ヘッジ率±α％でアクティブ運用（為替オーバーレイ）が行われるのが一般的である。長期最適ヘッジ率について様々な考え方があることは前回紹介したが、今回は厚生年金基金連合会による「5つの最適化理論」と、アクティブ運用のベンチマーク設定方法について解説する。

(2002年06月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

Xでシェアする Facebookでシェアする
全文ダウンロード（PDF）

週間アクセスランキング

年金 総合 領域別

    更新もっと見る

    更新もっと見る

    ピックアップ

    レポート紹介

    お知らせ

    お知らせ一覧

    【年金運用における為替ヘッジ政策（２）】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

    年金運用における為替ヘッジ政策（２）のレポート　Topへ