2015年11月05日

信用リスクの相関関係のモデル化について

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 西出 勝正

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企業間の倒産に相関関係があるという事実には疑問の余地がないが、リスク管理や債権の評価に当たってはその相関関係をどのようにモデル化するのかが重要である。本稿では、信用リスクの相関関係のモデル化の手法を紹介し、それぞれの特徴について考察する。

(2015年11月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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