2017年11月27日

リーマンショック前の水準にまで上昇した米ドル円のヘッジコスト

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

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■要旨
 
  • 2017年10月末の米ドル円のヘッジコストは1.91%で、リーマンショック前の水準にまで上昇している。
     
  • 2017年のヘッジコストの上昇は、米国の利上げに伴う内外金利差の拡大でおおよそ説明できる。
     
  • 今後FRBによるバランスシートの縮小が進展すると、米ドルの短期金融市場がタイト化し、内外金利差以外の要因でヘッジコストがさらに上昇する可能性がある。
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金融研究部   金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任

福本 勇樹 (ふくもと ゆうき)

研究・専門分野
金融・決済・価格評価

経歴
  • 【職歴】
     2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社
     2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社
     2021年7月より現職

    【加入団体等】
     ・日本証券アナリスト協会検定会員
     ・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)
     ・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

    【著書】
     成城大学経済研究所 研究報告No.88
     『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』
      著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹
      出版社:成城大学経済研究所
      発行年月:2020年02月

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