2020年02月03日

EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響（３）－EIOPAの2019年報告書の概要報告－

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■要旨

前回のレポートでは、EIOPA（欧州保険年金監督局）が2019年12月17日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2019（Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2019）」 の第3のセクションから、UFR(Ultimate Forward Rate：終局フォワードレート)及びMA（マッチング調整）について、その国別の適用状況やSCR（Solvency Capital Requirement：ソルベンシー資本要件）比率への影響等を報告した。

今回のレポートでは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、VA（ボラティリティ調整）について、その国別の適用状況やSCR比率への影響等を報告する。

■目次

1―はじめに
2―措置毎の国別の適用状況（適用会社及びSCR比率への影響等）－VA－
　　１｜適用会社
　　２｜SCR比率への影響
　　３｜技術的準備金への影響
　　４｜VAの水準
　　５｜内部モデルにおけるVAの取扱
　　６｜VA適用会社の資産ポートフォリオ
　　７｜VA適用会社の営業保険料シェア
3―まとめ

【次ページ】はじめに

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(2020年02月03日「保険・年金フォーカス」)

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中村 亮一

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