2015年04月03日

通貨スワップの市場環境とヘッジコストに与える影響について

金融研究部 准主任研究員   福本 勇樹

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米ドルと円を交換する通貨スワップ市場において、スワップ・スプレッドがマイナスの状況が恒常的に続いている。スワップ・スプレッドがマイナスの場合、米ドル調達サイドが円調達サイドよりも調達コストが相対的に大きくなることを示しており、米ドルの資金調達や米ドル/円のリスクヘッジを行う投資家にとって運用利回り低下の要因となりうる。

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金融研究部   准主任研究員

福本 勇樹 (ふくもと ゆうき)

研究・専門分野
リスク管理・価格評価

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