2014年07月03日

政策アセット・ミックスの説明力~時系列データの場合

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任   北村 智紀

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年金運用では代表的な指数を利用して各アセットクラスのリスクとリターンを推計し、それらに基づいて政策アセット・ミックス(基本ポートフォリオ)を構築する。これが年金基金の運用成果全体にどの程度インパクトがあるのか多くの議論がある。本節では運用成果を時系列に分析すると、政策アセット・ミックスの説明力が高いことを再確認する。

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金融研究部   主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任

北村 智紀 (きたむら ともき)

研究・専門分野
年金運用・リスク管理、公的年金

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