2012年05月11日

GDP速報の予測精度を検証する

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

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  1. 5/17に内閣府から公表される2012年1-3月期の実質ＧＤＰは平均で前期比年率3％台半ばの高成長が予想されているが、ＧＤＰ速報の予測精度はそれほど高くない。
  2. ＧＤＰ1次速報におけるコンセンサス予測（実質成長率の年率換算値）の誤差（絶対値）は過去12年間（48四半期）の平均で1.08％である。また、実績値が予測値から±0.5％の範囲におさまる確率は2割強にすぎない。需要項目別には、公的固定資本形成、住宅投資、設備投資の予測誤差が大きいが、実質ＧＤＰ成長率への寄与度でみると個人消費、設備投資、民間在庫の誤差が大きくなっている。
  3. 日本のＧＤＰ速報の予測誤差は米国（平均絶対誤差で0.59％）の2倍近いが、その原因としては、日本のＧＤＰ統計の振れが大きいことや推計方法の開示が不十分であることなどが挙げられる。
  4. 個別機関の予測精度を確認したところ、12年間の平均ではコンセンサス予測よりも良いパフォーマンスをあげている機関はひとつもなかった。長い期間でみると、コンセンサス予測が最も優秀な予測ということになる。
  5. 過去の平均的な予測誤差からすれば、2012年1-3月期の1次速報で実質成長率がほぼ事前の市場予想通りといえる3％台におさまる確率はそれほど高くない。



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(2012年05月11日「Weekly　エコノミスト・レター」)

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経済研究部   経済調査部長

斎藤 太郎 (さいとう たろう)

研究・専門分野
日本経済、雇用

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経歴
  • ・ 1992年：日本生命保険相互会社
    ・ 1996年：ニッセイ基礎研究所へ
    ・ 2019年8月より現職

    ・ 2010年　拓殖大学非常勤講師（日本経済論）
    ・ 2012年～　神奈川大学非常勤講師（日本経済論）
    ・ 2018年～　統計委員会専門委員

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