2009年09月25日

政策アセットミックスの賞味期限と最小分散アセットアロケーションの試み

金融研究部 主席研究員 チーフ株式ストラテジスト 井出 真吾

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確定給付型年金の政策アセットミックス(基本ポートフォリオ)は、5年程度の間隔で見直すことが実務慣行となっているが、1年ごとに見直すとリスクの推定精度が改善する可能性が示唆された。
また、実務慣行の政策アセットと同程度のリターンを、より低いリスクで狙える「最少分散アセットアロケーション法」を提案する。

(2009年09月25日「基礎研マンスリー」)

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金融研究部   主席研究員 チーフ株式ストラテジスト

井出 真吾 (いで しんご)

研究・専門分野
株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成

経歴
  • 【職歴】
     1993年 日本生命保険相互会社入社
     1999年 (株)ニッセイ基礎研究所へ
     2023年より現職

    【加入団体等】
     ・日本ファイナンス学会理事
     ・日本証券アナリスト協会認定アナリスト

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