2005年12月01日

既存ポートフォリオにオルタナティブを組入れた場合の影響

北村 智紀

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既存ポートフォリオにオルタナティブを組入れた場合に、資産全体のリスクがどのように変わるのかが、年金基金にとって関心事である。しかし、データ等の制約により分析は難しい。今回は、オルタナティブの期待リターンを大胆に仮定するなどして、その影響を分析した。
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