2013年04月03日

CVA評価における誤方向リスクについて

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院   西出 勝正

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2008年以降の世界的な不況以降,信用評価調整(CVA)が主流となりつつある。CVA評価における重要な視点として、誤方向リスク(デリバティブ取引のエクスポージャーと取引の相手方の倒産確率が同時に上昇するリスク)について考察する。

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院

西出 勝正

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