2019年01月08日

EIOPAによる2018年保険ストレステストの結果について(1)-EIOPAの報告書の概要報告-

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長   中村 亮一

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■要旨

EIOPA(欧州保険年金監督局:European Insurance and Occupational Pensions Authority)は、2018年12月14日に「2018年 EIOPA保険ストレステスト報告書(2018 EIOPA Insurance Stress Test Report)」(以下、「今回の報告書」という)を公表した。さらに、その数日後の2018年12月18日には、「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2018)」も公表した。

今後の複数回のレポートで、これらの2つの報告書について報告する。

まずは、前者のEIOPAによって2018年に実施された欧州保険会社に対するストレステストの結果に基づく欧州保険会社の脆弱性と耐性力に関する状況を4回に分けて報告する。

今回のレポートでは、今回のストレステスト及び今回の報告書の概要について報告する。

なお、今回のストレステストの実施内容については、EIOPAが2018年5月14日に公表した「2018年におけるEU全体の保険のストレステストの実施内容」に基づいて、保険年金フォーカス「欧州保険ストレステスト2018 (1)-EIOPAが第4回目の EU全体の保険のストレステストの実施内容を公表-」(2018.5.29)及び「欧州保険ストレステスト2018 (2)-ストレステストのストレスシナリオ及びサイバーリスクに関するアンケートの内容-」(2018.6.4)(以下、「前回のレポート等」という)において報告しているので、適宜参照いただきたい。

■目次

1―はじめに
2―今回のストレステスト及び今回の報告書の概要
  1|ストレステスト及び報告書のポイント
  2|ストレステストの趣旨及び目的
  3|ストレスシナリオ
  4|参加グループ会社の状況
  5|今回のストレステストによる計算
  6|今回の報告書の構成
3―今回のストレステストのフレームワーク
  1|全体の状況
  2|リスクの見通しと優先順位
  3|方法論的アプローチ
  4|データ品質
4―今回の「2018年 EIOPA保険ストレステスト報告書」の結果の概要
  1|ベースラインのシナリオ
  2|YCU(イールドカーブ上昇)のシナリオ
  3|YCD(イールドカーブ下落)のシナリオ
  4|NC(自然大災害)シナリオ
  5|全体の評価
  6|EIOPA及び監督当局における今後の対応
  7|保険会社に期待される対応
5―まとめ
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

中村 亮一 (なかむら りょういち)

研究・専門分野
保険会計・計理

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