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地震や台風などの大規模自然災害のリスク回避手段やオルタナティブ投資対象として、大災害債券（以下、ＣＡＴボンド）が用いられる。本稿では、CAT ボンドの価格付けにおいて問題となるリスクプレミアムの評価手法を紹介する。
(2011年06月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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西出 勝正
西出 勝正のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2015/11/05 | 信用リスクの相関関係のモデル化について | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2013/04/03 | ＣＶＡ評価における誤方向リスクについて | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2011/06/01 | CATボンドのリスクプレミアム評価について | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2005/01/01 | リサンプリング法を用いたポートフォリオの最適化 | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
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