2011年06月01日

CATボンドのリスクプレミアム評価について

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院   西出 勝正

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地震や台風などの大規模自然災害のリスク回避手段やオルタナティブ投資対象として、大災害債券(以下、CATボンド)が用いられる。本稿では、CAT ボンドの価格付けにおいて問題となるリスクプレミアムの評価手法を紹介する。

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