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1990年以降の日本の株式市場では欧米市場と異なる季節性が観察された。とくに、規模やスタイルによって季節性に大きな相違が見られる。
小型株やバリュー株は年の前半のリターンが高く、後半は低い。大型株やグロース株のリターンは3月、４月、11月、12月のリターンが高かった。
これは投資主体の決算や投資行動の相違の影響があると考えられる。
(2007年10月26日「基礎研マンスリー」)
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遅澤 秀一
遅澤 秀一のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2014/05/07 | バリュー株ファンドのパフォーマンスの相違と要因分解について | 遅澤 秀一 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2013/12/02 | クール・ジャパン戦略について － われわれは失われた20年間に何を得たのか － | 遅澤 秀一 | 研究員の眼 |
| 2013/08/05 | 日本株式市場のバブル局面を比較する | 遅澤 秀一 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2013/07/17 | なぜ昔の製造業の現場は力があったのか | 遅澤 秀一 | 研究員の眼 |
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