オープン・ソース型モデルの浸透－どのようにモデル統治を進めるべきか?

2019年10月08日

（篠原 拓也） 保険計理

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■要旨

保険会社では、必要資本の算定などのために、システム上にモデルを構築して、シミュレートすることが一般的だ。モデルを通じて、将来収支を計算したり、リスクの発生や影響度を見積もったりすることで、経営の意思決定やリスク管理に役立てている。

近年、モデル構築において、社外からの知見を取り入れるべく、オープン化を模索する動きが出ている。

本稿では、オープン・ソース型モデルや、その統治について検討していくこととしたい。

■目次

1――はじめに
2――オープン・ソース型モデル
　　1｜オープンソースは、誰でも自由に扱ってよいコンピュータープログラム
　　2｜オープン・ソース型とクローズド・ソース型には、一長一短がある
　　3｜モデルリスクを減らすことがモデル構築の大きな課題
3――モデル統治のあり方
　　1｜まず、環境の設定、対象範囲の定義、担当者の職務設定が必要
　　2｜モデルの関係者がそれぞれの役割を果たすことが重要
　　3｜モデルの変更においては、ルールの管理、任務の切り分けが重要
4――モデル統治の効果
5――おわりに (私見)

【次ページ】はじめに

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保険研究部   主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也（しのはら たくや）

研究領域：保険

研究・専門分野
保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

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経歴 ＋ －

【職歴】
　1992年　日本生命保険相互会社入社
　2014年　ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】
　・日本アクチュアリー会　正会員

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