欧州保険会社が2018年のSFCR(ソルベンシー財務状況報告書)を公表(4)-SFCRからの具体的内容の抜粋報告(その3)-

2019年07月22日

(中村 亮一) 保険計理

■要旨

欧州の保険会社各社が5月上旬から6月中旬にかけて公表した単体及びグループベースのSFCR(Solvency and Financial Condition Report:ソルベンシー財務状況報告書)については、1回目のレポートでその全体的な状況について報告した。また、2回目のレポートでは、欧州大手保険会社グループ各社の長期保証措置や移行措置の適用による影響及びSCR(ソルベンシー資本要件)やMCR(最低資本要件)の計算方法の説明、3回目のレポートでは、内部モデルの使用状況及び分散効果の状況について報告した。

今回のレポートでは、使用された内部モデルに関する説明等について報告する。

■目次

1―はじめに
2―使用された内部モデルに関する説明
  1|使用された内部モデルについての説明項目
  2|内部モデルの使用・目的
  3|内部モデルで使用されたデータ
  4|内部モデルの方法論・アプローチ
  5|単体ベースとグループベースにおける内部モデルの差異
3―まとめ
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