中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
3.2.10.会社固有のパラメータ(Undertaking specific parameters)で置き換えることができる生命保険、損害保険及び健康保険引受リスクモジュールの標準的なパラメータのサブセットと、それらのパラメータを計算するために使用される標準化された方法(指令2009/138 / ECの第111条(l)(j)(k)及び第234条)。
会社固有のパラメータのためのフレームワークは、負債に合わせたキャリブレーションを計算するのに十分なデータが利用できる場合に、標準式において定義されたパラメータを置き換える標準化された方法を提供する。この枠組みは、引受リスクモジュールにおいて、可能な限り提供されるべきである。
EIOPAは以下のことを求められる。
・保険、再保険会社及びグループによる会社固有のパラメータの使用に関する情報を提供する。
・引受リスクモジュールの追加パラメータを置き換える標準化された方法を評価し、監督上の承認が得られる前に満たされなければならないデータの完全性、正確性及び妥当性に関する基準を評価する。
・現在の方法の修正または置き換えを視野に入れて、非比例再保険のための具体的なパラメータを決定する代替的方法を評価する。
・特にリスクの感応度や複雑さを考慮して、会社固有のパラメータに基づいて構築されるグループ固有のパラメータを計算する追加的方法を評価する。
3.2.14.通貨リスクの計算に関する標準式のソルベンシー資本要件を計算するための会計連結ベースの方法の適用(指令2009/138 / ECの第234条のエンパワーメントの下で)。
標準式における通貨リスクの計算は、関連する事業体のソルベンシー資本要件を、当該事業体の資産及び債務が表示されている通貨でカバーするために、自己資本を保有することにペナルティを課す可能性がある。
したがってEIOPAは次のことを求められる。
・保険グループが自己資本を保有するために選択した通貨に関する情報を提供する。
・グループのリスク管理に与えられたインセンティブを考慮して、グループの通貨リスクに対するアプローチが、グループがさらされているリスクを適切にカバーしているかどうかを調査し、必要に応じて修正を提案する。
5―まとめ