中村 亮一（）
研究領域：保険
研究・専門分野
2―今回の比較研究の概要
3―今回の要求データの概要
4―定性的アンケート
一般的アプローチ
１．内部モデルで分散をどのように扱うべきかという原則的なスタンスはありますか？例えば、依存関係構造のタイプを除外しますか？相関設定に期待がありますか、それとも分散効果に上限を設けていますか？
２．依存関係のモデリングとその結果としての分散化効果の関係で、内部モデルの継続的なコンプライアンスを確保するために、どの検証タスクを実行しますか？それらの使用例をナレーションで提供してください。
３．一般に、モデリングの依存関係と相関関係は、部分的に専門家の判断の設定に従うことが期待されます。専門家の判断を設定するプロセスが組織にどのように組み込まれているか、及び専門家に関する主な課題について詳しく説明してください。
SCR定義
４．指令の第101条及び第122条に従って、SCRを測定するためにどのような定義を保持しましたか。「その他」の定義の場合、又は詳細については、テキストボックスを使用して説明してください。
５．内部モデルのトップレベルのリスク（「市場」、「信用」、「生命保険」、「損害保険」、「健康保険」、「オペレーショナル」）で適用される集計アプローチを選択して説明してください。
６．内部モデルの低レベルのリスクに適用される集計アプローチについて説明してください。例えば、これらの下位レベルへの依存関係がボトムアップ、モジュラー、又はサイドウェイの集約アプローチに基づいている場合、又は例えば株式や金利に関して、これらの混合に基づいている場合などです。
７．内部モデルでトップレベルで適用される依存関係手法を選択して説明してください。可能であれば、依存関係手法のパラメータ、例えば、 コピュラアプローチの場合の「自由度」を指定してください。
８．内部モデルに適用される依存関係の方法を下位レベルで説明してください。
９．分布の本体とテールは両方とも依存関係設定に関連している可能性があります。例えば、テールの相関設定は通常、分布の本体の相関設定とは異なる可能性があります。分布の本体とテールの依存関係設定を異なる方法で決定したかどうか、及びその方法を説明してください。
モデルの変更とCOVID-19の影響
１０．最初のモデル承認以降、依存関係、集計、及び相関の設定でモデルの変更を適用しましたか？はいの場合、これらの変更を開始した理由を詳しく説明できますか？
１１．COVID-19が依存関係、集計、相関設定の仮定設定にどのように影響したかを詳しく説明できますか？COVID-19に照らしてモデルの変更は予想されますか？
１２．COVID-19に照らして、進行中のコンプライアンスを明示的に評価するために、分散化の範囲でどのテストを実行しましたか。また、これらのテストからどの結論を導き出しましたか。 また、COVID-19に関して将来検証試験が予想される場合には詳しく説明してください。
定量的データ要求に対する補足情報
１３．報告された規制SCRがシミュレーションデータから導出されたSCRと一致しない場合、それはシミュレーションノイズが原因でしたか？例えば、シート「標準化されたレポート」に入力されたシナリオを再シミュレーションすることによって、又は独自の集計実行からのシミュレーションを使用しましたか？
１４．標準化されたレポートのトップレベルのリスクが内部モデルのトップレベルのリスクと一致していない場合、違いはテンプレートで十分にカバーされていますか？そうでない場合は、詳しく説明してください。
１５．標準化されたモデルレポートで提供されるデータを生成するために、概算及び／又は仮定を行いましたか？ はいの場合、詳しく説明してください。
１６．データリクエストのデータを作成するときに、他にどのような課題に直面しましたか？
第2段階の質問票への入力
このアンケートは、トップレベルのリスク（市場、生命、損害、健康、オペレーショナル）に焦点を当てており、2021年には、下位レベルの「リスク間」の依存関係に対処する2番目のアンケートが開始される予定です。次の質問は、第2フェーズの質問票の最初の入力を収集することを目的としています。
１７．内部モデルの範囲内で、分散効果の大部分を推進する主なリスク要因、又はそれらの組み合わせは何ですか？さらに、第2段階の質問票を作成する際にEIOPAが考慮すべきフィードバックを歓迎します。もちろん、このフィードバックは、この調査の内容とプロセスの両方に対応できます。
5―まとめ
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