2011年07月25日
（高岡 和佳子）
（大山 篤之）
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サブプライム危機の顕在化などを通じ、資産価格に大きな影響を与えるショックが発生した前後で相場環境が大きく異なることを経験し、また資産価格変動リスクにはサイコロの目の出る確率といった予想可能なものではなく、予測不可能な不確実性を過分に含んでいるという意識が高まった。 本稿ではリスク計量方法の変遷を概観した上で、昨今のリスク計量の発展とその限界について紹介する。
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金融研究部