CDS取引価格に基づく信用情報

2008年10月01日

(高岡 和佳子) リスク管理

サブプライム問題などの信用悪化局面において、CDSの代表的な指数(iTraxx Japan)の高騰がニュースになるくらい、最近ではマーケット全体の信用情報も注目されている。しかし、ここでは企業の信用情報として、従来の格付けに加え、日々QUICKが公表している個別のCDS取引価格を活用する際のメリットと留意点につき考察する。

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