RMBSの価格付けモデルの改善とリスク管理

前稿（2013年10月号）で提案したRMBS の価格付けモデルの一部を改良したところ、これまでよりも実務の直観にあう価格が解析的に得られるようになったので、その成果を紹介する。このモデルを使えば、先進的なRMBSポートフォリオのリスク管理も可能になる。

室町幸雄（）

研究領域：

研究・専門分野

レポートについてお問い合わせ
(取材・講演依頼)