ＣＶＡ評価における誤方向リスクについて

2008年以降の世界的な不況以降，信用評価調整（CVA）が主流となりつつある。CVA評価における重要な視点として、誤方向リスク（デリバティブ取引のエクスポージャーと取引の相手方の倒産確率が同時に上昇するリスク）について考察する。

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院

西出勝正（）

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