2006年11月01日
(千田 英明)
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金利が上昇すると債券価格は下落する。この価格下落による損失を回避(ヘッジ)する手段として、債券先物を売却する方法がある。現物と性質の異なる先物を利用して、ヘッジによる損益(ヘッジ・エラー)を出来るだけ小さくするためには、現物と先物の特性を捉えた、適切なヘッジを実施していくことが必要となる。
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