北村 智紀()
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今回は、キャッシュ・バランス・プラン(CBP)における資産運用について検討を行う。CBPの負債(PBO)は、一定の条件の下では、金利感応度が低下する。そのため、サープラス・リスク管理の観点からは、金利変動リスクが低い、利付変動債(短期債)などによる運用が好ましいともいえる。ただその際は、リターンの低下を受け入れなければならない。
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