VaRによるリスク管理と問題点

2003年07月01日

(北村 智紀)

株式市場の低迷により、年金運用の下方リスク管理に着目している基金では、リスク量が金額で表示され、リスクの把握が容易であるVaR(バリュー・アット・リスク)の使用を検討しているかもしれないが、その問題点も指摘されており、研究論文を簡単に紹介する。

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