大きな市場リスクに備えた頑健な年金資産配分

過去データを用いるリスク管理手法では、株式相場のクラッシュ局面などでうまく機能しないケースがみられる。そこで本稿では、大きな市場リスクに備えた、頑健なポートフォリオ構築を行う手法を紹介する。

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