感応度分析による政策アセット・アロケーションの構築

平均分散法により求められる最適ポートフォリオは、インプット情報の限界から、不安定な性質を持っている。そこで、様々なシナリオを想定し、アセット・アロケーションの感応度分析を行うことによる、安定的なパフォーマンスを確保するための試みを紹介する。

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