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運用リスク管理
資産運用を行うには、投資行動から発生するリスクの特定、評価など適切なリスク管理プロセスを経ることが大切である。「運用リスク管理」の一覧では、年金ALM、信用リスク、リスクバジェット、LDI、運用会社のリスク等年金運用における運用リスクについて考察を行います。またリスク評価手法の特徴を整理した上で、評価結果を基に長期の投資家にとってリスク管理上重要な課題について解説します。
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2014年10月03日
行動ファイナンス理論への批判と今後の可能性
ファイナンス理論や金融工学をよく勉強した人ほど、行動ファイナンス理論に対して批判的な傾向がある... -
2014年09月30日
市場流動性の影響を考える-市場流動性を加味したパラメータ推計方法と新たな市場流動性指標の提案
■要旨証券投資理論の多くは、市場が完全に効率的であることを前提とするが、実際の市場は完全に効率... -
2014年09月24日
Office Investment Risks in Tokyo and Other Cities-Asking Office Rents Contradict Cap Rates-
■SummaryProperty prices in Tokyo are much higher than i... -
2014年09月09日
東京と地方都市におけるオフィス投資リスクの比較~期待利回りと相反する募集賃料~
<要旨>国内のオフィス投資市場では、東京都心の物件が最も高額で、地方都市との差が大... -
2014年09月03日
「水からワイン」:リバランスボーナスを理解する
資産のリバランスには、リスクとリターンを最適な状況に保つだけでなく、リバランスボーナスを獲得し... -
コラム2014年08月28日
「トンネル」とかけて「金融政策」と解く、その心は・・・
夏休みがもうすぐ終わる。子供の頃を思い出すと旅行や海水浴、虫取りなどの楽しかった出来事とともに... -
2014年07月31日
相関係数を改めて考える-「見方」を変えると答えが変わる
■要旨相関係数は証券投資理論やリスク管理で必要不可欠である。相関係数とは、2資産の価格変動(収... -
2014年07月03日
時価加重インデックスへの疑問と「スマートファクター」
年金運用では各アセットクラスの値動きを表す時価加重インデックスを利用してリスクとリターンを推計... -
2014年07月03日
政策アセット・ミックスの説明力~横断データの場合
前節では運用成果を時系列に分析した場合、政策アセット・ミックスは運用成果の大部分を説明すること... -
2014年07月03日
政策アセット・ミックスの説明力~時系列データの場合
年金運用では代表的な指数を利用して各アセットクラスのリスクとリターンを推計し、それらに基づいて...
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新NISA、「毎月投資」か「1月一括投資」か
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金 明中
韓国政府の優秀外国人材確保政策-その3-韓国政府の他の優秀外国人材の確保政策
【高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計】 -
久我 尚子
パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割
【消費者行動】 -
天野 馨南子
2023年20代人口流出率にみる「都道府県人口減の未来図」(1)-大半が深刻な若年女性人口不足へ-
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矢嶋 康次
御社のサービスの適正価格は?
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2019年12月23日
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令和元年度 住宅ストック維持・向上促進事業「良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業」に関するシンポジウムの開催
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2019年06月28日
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2019年06月11日
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