2014年07月03日

時価加重インデックスへの疑問と「スマートファクター」

北村 智紀

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年金運用では各アセットクラスの値動きを表す時価加重インデックスを利用してリスクとリターンを推計し、それらに基づき政策アセット・ミックスを構築する。しかし近年、時価加重インデックスの運用成果に疑問が呈されている。一方、それを解決する新しい運用手法が提案されているが、「スマートファクター」という方法を紹介し、年金運用への可能性を検討する。

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