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1990年以降の日本の株式市場では欧米市場と異なる季節性が観察された。とくに、規模やスタイルによって季節性に大きな相違が見られる。
小型株やバリュー株は年の前半のリターンが高く、後半は低い。大型株やグロース株のリターンは3月、４月、11月、12月のリターンが高かった。
これは投資主体の決算や投資行動の相違の影響があると考えられる。
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遅澤 秀一
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