2004年01月25日

債券の価格変化を分析するには？

太田 尚之

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債券の金利リスク、すなわち金利の変化によって生じる債券の価格変化を分析するうえで、最も広く用いられている分析指標が修正デュレーションである。
本稿では、修正デュレーションの問題点を取り上げるとともに、それに代わる新たな指標として主成分デュレーションを解説する。
理論的な側面だけでなく実際の市場データを使った実証結果からも、主成分デュレーションのほうが修正デュレーションよりも正確に債券の価格変化を分析することができる分析指標であることを示す。
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