書籍詳細

  • 金融リスクの計量化[上]バリュー・アット・リスク
    金融リスクの計量化[上]バリュー・アット・リスク
    著者:
    東京都立大学経済学部教授 木島正明 編著 ニッセイ基礎研究所 乾 孝治、室町幸雄著(部分執筆)
    出版社:
    金融財政事情研究会
    発行年月:
    1998年3月
    定価:
    ¥2,940
    研究員:
     
    金融機関が直面するリスクは多岐にわたっていますが、その中でも、金利や為替が変動することに起因するマーケット・リスクや、倒産などにより投資資金が回収できなくなるリスク、すなわちクレジット・リスクは特に重要です。上巻「バリュー・アット・リスク」は、マーケット・リスク管理のモデルとして広く採用されているバリュー・アット・リスクについて、下巻「クレジット・リスク」は、クレジット・リスクの計量モデルや管理方法について、実際にモデルを構築する場合の参考文献となるように書かれています。実務者が現場で活用することを想定して、重要な理論については、できる限り多くの具体的数値例を用意しました。

【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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