福本 勇樹

金融研究部 准主任研究員

福本 勇樹(ふくもと ゆうき)

研究・専門分野
リスク管理・価格評価

自己紹介 経歴

研究分野・専門分野 リスク管理・価格評価
自己紹介

デリバティブや仕組債といった複雑な金融商品に関する時価評価やリスク管理が専門領域です。
以前は別々に議論されることの多かった市場リスクと信用リスクですが、リーマンショックに代表されるような危機を経験して、両方のリスクを考慮に入れた時価評価モデルやリスク管理手法への移行が進むなど、リスクのとらえ方にも変化が起きています。
このような過渡期の中で、金融工学的な観点を軸に有益な提案ができるよう取り組んでいます。

経歴 【職歴】
 2005年 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社
 2014年9月より現職

【加入団体等】
 ・日本証券アナリスト協会検定会員

福本 勇樹のレポート

2017年12月26日

米国債のフラット化の原因に対する仮説-タームスプレッドとユーロ建て米国債利回りに関する分析

57481_ext_03_0_S.jpg

最近、米国債のフラット化について議論されている。過去に米国債のイールドカーブが逆イールドになると景気後退が生じており、今回のFRBの利上げが逆イールドをも...

続きを見る

2017年12月25日

日本のキャッシュレス化に向けた課題-日本のキャッシュレス化について考える(3)

57464_ext_03_0_S.jpg

前々回、前回と、日本におけるキャッシュレス化の進展状況とキャッシュレス化することのメリットについてまとめてきたが、日本においてキャッシュレス化を進めていく...

続きを見る

2017年12月20日

キャッシュレス化のメリット-日本のキャッシュレス化について考える(2)

57429_ext_03_0_S.jpg

前回は、日本におけるキャッシュレス化の進展状況と海外との比較を行った。今回は、キャッシュレス化が進展することで、具体的にどのような便益があるかについて考え...

続きを見る

レポートをもっと見る    タイル形式   一覧形式

雑誌等掲載

掲載日 媒体 タイトル
2017年09月 オル・イン vol.45 32-34P ここが知りたい! 「為替ヘッジコスト」のメカニズム
2017年08月 ニュー・プロップ Vol.05 10-13P 「ヘッジコスト」を視野に入れたポートフォリオ・リバランス 「ヘッジコストの基本を再確認」

雑誌等掲載をもっと見る

所属部署

アクセスランキング

【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ページTopへ戻る