2018年06月04日

欧州 保険ストレステスト2018(2)-ストレステストのストレスシナリオ及びサイバーリスクに関するアンケートの内容-

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長   中村 亮一

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■要旨

EIOPA(欧州保険年金監督局:European Insurance and Occupational Pensions Authority)が、5月14日に「2018年におけるEU全体の保険のストレステストの実施内容」を公表した。

今回のストレステストの全体的な概要については、前回のレポート「欧州 保険ストレステスト2018(1)-EIOPAが第4回目の EU全体の保険のストレステストの実施内容を公表-」(2018.5.29)で報告した。

そのレポートの中で述べたように、2018年の保険ストレステストは、以下の3つのストレスシナリオで構成される。

(1) 解約及び準備金不足ストレスと組み合わせたイールドカーブ上昇ショック(YCup)
リスクフリーレートの上昇とインフレ圧力の大幅な上昇の両方によって引き起こされる急激で突然の金利上昇。このシナリオは、ESRB(欧州システミック・リスク理事会:European Systemic Risk Board)と協力して開発され、運用されている。

(2) 長寿ストレスと結び付いた低利回りショック(YCdown)
長期にわたる非常に低い金利。このシナリオは、ESRBと協力して開発され、運用されている。

(3) 自然災害シナリオ(Nat-Cat)
欧州で発生する一連の自然災害(例えば、暴風雨、地震、洪水)
さらには、サイバーリスクへのエクスポジャーに対するアンケートが含められ、これらのリスクに対処するベストプラクティスに関する情報も収集される。

今回のレポートでは、これらのストレステストのストレスシナリオの具体的内容及びサイバーリスクに関するアンケートの内容について、EIOPAによる技術仕様書(Insurance Stress Test 2018 Technical Specifications)に基づいて報告する。


■目次

1―はじめに
2―解約及び準備金不足ストレスと組み合わせたイールドカーブ上昇ショック
 (YCup)シナリオ
  1|概要
  2|ショックとその適用
3―長寿ストレスと結び付いた低利回りショック(YCdown)シナリオ
  1|概要
  2|ショックとその適用
4―自然災害(Nat-Cat)シナリオ
  1|概要
  2|ショックとその適用
5―サイバーアンケート
  1|概要
  2|各パートの具体的内容
6―まとめ
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

中村 亮一 (なかむら りょういち)

研究・専門分野
保険会計・計理

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