2018年05月29日

欧州 保険ストレステスト2018(1)-EIOPAが第4回目の EU全体の保険のストレステストの実施内容を公表-

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長   中村 亮一

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■要旨

EIOPA(欧州保険年金監督局:European Insurance and Occupational Pensions Authority)が、5月14日に「2018年におけるEU全体の保険のストレステストの実施内容」を公表した。

今回はあくまでも実施内容の公表であり、その結果の公表については2019年1月に行われることが予定されている。

今回のストレステストにおいては、市場リスクと自然災害シナリオを含む保険リスクの組み合わせによる、「解約及び準備金不足ストレスと組み合わせたイールドカーブ上昇ショック」、「長寿ストレスと組み合わせた低利回りショック」及び「自然災害シナリオ」という3つのシナリオに基づいた場合の影響が評価される。さらには、サイバーリスクへのエクスポジャーに対するアンケートが含められ、これらのリスクに対処するベストプラクティスに関する情報も収集される。

なお、今回のストレステストについては、個別グループの結果の開示を充実することで、透明性を高めることを目指している。

このレポートでは、今回のストレステストの実施内容について、EIOPAの公表資料に基づいて報告する。まずは、今回のレポートではその全体的な概要を報告し、次回のレポートでシナリオの具体的内容を報告する。なお、今回のレポートの図表は、全てEIOPAによる技術仕様書(Insurance Stress Test 2018 Technical Specifications)からの抜粋である。

■目次

1―はじめに
2―ストレステストの概要
  1|目的
  2|概要
3―ストレスシナリオ
  1|解約及び準備金不足ストレスと組み合わせたイールドカーブ上昇ショック
   (YCup)
  2|長寿ストレスと組み合わせた低利回りショック(YCdown)
  3|自然災害(Nat-Cat)シナリオ
  4|サイバーリスクに関するアンケート
4―その他の事項
  1|対象範囲
  2|評価基準日
  3|方法論
  4|報告内容
  5|結果の開示
  (参考)公衆開示情報
5―今後のスケジュール
6―まとめ
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

中村 亮一 (なかむら りょういち)

研究・専門分野
保険会計・計理

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