2017年11月27日

リーマンショック前の水準にまで上昇した米ドル円のヘッジコスト

金融研究部 准主任研究員   福本 勇樹

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■要旨
 
  • 2017年10月末の米ドル円のヘッジコストは1.91%で、リーマンショック前の水準にまで上昇している。
     
  • 2017年のヘッジコストの上昇は、米国の利上げに伴う内外金利差の拡大でおおよそ説明できる。
     
  • 今後FRBによるバランスシートの縮小が進展すると、米ドルの短期金融市場がタイト化し、内外金利差以外の要因でヘッジコストがさらに上昇する可能性がある。
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金融研究部   准主任研究員

福本 勇樹 (ふくもと ゆうき)

研究・専門分野
リスク管理・価格評価

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