2015年11月05日

信用リスクの相関関係のモデル化について

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 西出 勝正

文字サイズ

企業間の倒産に相関関係があるという事実には疑問の余地がないが、リスク管理や債権の評価に当たってはその相関関係をどのようにモデル化するのかが重要である。本稿では、信用リスクの相関関係のモデル化の手法を紹介し、それぞれの特徴について考察する。

Xでシェアする Facebookでシェアする

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院

西出 勝正

研究・専門分野

(2015年11月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【信用リスクの相関関係のモデル化について】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

信用リスクの相関関係のモデル化についてのレポート Topへ