2015年04月01日

取引量の増大によるREIT価格変化率への影響-市場流動性指標としての有用性評価

金融研究部 准主任研究員   高岡 和佳子

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■要旨

筆者は資産価格の変動性や、資産間の共変動性が観測する時間間隔により異なることに着目し、市場流動性の定量化を試みている。試みの一環として、この14年弱で市場流動性が大きく上昇したと考えられるREITを題材に調査・分析を行った。その結果、REITに対するマーケットのミスプライス発見機能が強化されたことを定量的に確認した。

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金融研究部   准主任研究員

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

研究・専門分野
リスク管理・ALM、価格評価、企業分析

(2015年04月01日「基礎研レター」)

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